 | Programme d’études | English | |
 | Modélisation stochastique | ||
Activité d'apprentissage à la Faculté des Sciences |
| Code | Titulaire(s) | Co-Titulaire(s) | Suppléant(s) et autre(s) |
|---|---|---|---|
| S-MATH-040 |
|
| Langue d’enseignement | Langue d’évaluation | HT(*) | HTPE(*) | HTPS(*) | HR(*) | HD(*) | Période d’enseignement |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Français | Français | 30 | 0 | 30 | 0 | 0 | Q2 |
Contenu de l'AA
- Martingales à temps continu
- Mouvements browniens
- Intégrale d'Itô
- Calcul stochastique
- Equations différentielles stochastiques
- Applications en finance
Supports principaux non reproductibles
Fiches d'exercices
Support complémentaires non reproductibles
Sans objet
Autres références conseillées
Léonard Gallardo, Mouvement brownien et calcul d'Itô : Cours et exercices corrigés, Hermann
Fima C. Klebaner : Introduction to stochastic calculuswith applications, 3ème édition, Imperial College Press
Karatzas, Ioannis, Shreve, Steven E., Brownian Motion and Stochastic Calculus, Springer
Mode d'enseignement
- Face à face
Types d'activités
- Cours magistraux
- Conférences
- Préparations, travaux, recherches d'information
Evaluations
Les modalités d'évaluation de l'AA sont précisées dans la fiche de l'UE dont elle dépend