 | Programme d’études 2018-2019 | English | |
 | Modélisation stochastique (Liste A) | ||
Unité d’enseignement du programme de Master en sciences mathématiques à la Faculté des Sciences |
| Code | Type | Responsable | Coordonnées du service | Enseignant(s) |
|---|---|---|---|---|
| US-M1-SCMATH-029-M | UE optionnelle | GROSSE-ERDMANN Karl | S844 - Probabilité et statistique |
|
| Langue d’enseignement | Langue d’évaluation | HT(*) | HTPE(*) | HTPS(*) | HR(*) | HD(*) | Crédits | Pondération | Période d’enseignement |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Français | 30 | 0 | 30 | 0 | 0 | 9 | 9.00 | 2e quadrimestre |
| Code(s) d’AA | Activité(s) d’apprentissage (AA) | HT(*) | HTPE(*) | HTPS(*) | HR(*) | HD(*) | Période d’enseignement | Pondération |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S-MATH-040 | Modélisation stochastique | 30 | 0 | 30 | 0 | 0 | Q2 | 100.00% |
| Unité d'enseignement |
|---|
Objectifs par rapport aux acquis d'apprentissage du programme
- Posséder des connaissances mathématiques intégrées et pointues
- -Pouvoir mobiliser les mathématiques de bachelier pour traiter de questions complexes et posséder une expertise profonde de celles-ci, prolongeant celle développée en bachelier.
- -Être capable d'utiliser ses connaissances antérieures pour apprendre des mathématiques de haut niveau de manière autonome.
- Être capable de réaliser des projets d'envergure
- -Être capable de travailler en équipe et en particulier de communiquer efficacement et dans le respect des autres.
- Être capable de s'adapter à différents contextes
- -Avoir développé un fort degré d'autonomie permettant d'acquérir des savoirs complémentaires et des compétences nouvelles, permettant d'évoluer dans des contextes différents.
- -Être capable de mener une réflexion critique sur l'impact des mathématiques et sur les implications des projets auxquels ils contribuent
- -Faire preuve de rigueur, d'autonomie, de créativité, d'honnêteté intellectuelle, de sens éthique et déontologique
Acquis d'apprentissage UE
Introduction aux processus stochastiques à temps continu
Contenu de l'UE
- Martingales à temps continu
- Mouvements browniens
- Intégrale d'Itô
- Calcul stochastique
- Equations différentielles stochastiques
- Applications en finance
Compétences préalables
Maîtrise du cours de Probabilité et Statistique III
Types d'évaluations Q2 pour l'UE
- Examen oral
- Exercice(s) coté(s)
Commentaire sur les évaluations Q2 de l'UE
Sans objet
Types d'évaluation Q3 pour l'UE
- Examen oral
Commentaire sur les évaluations Q3 de l'UE
Sans objet
Types d'activités
| AA | Types d'activités |
|---|---|
| S-MATH-040 |
|
Mode d'enseignement
| AA | Mode d'enseignement |
|---|---|
| S-MATH-040 |
|
Supports principaux
| AA | |
|---|---|
| S-MATH-040 |
Supports principaux non reproductibles
| AA | Supports principaux non reproductibles |
|---|---|
| S-MATH-040 | Fiches d'exercices |
Supports complémentaires
| AA | |
|---|---|
| S-MATH-040 |
Supports complémentaires non reproductibles
| AA | Support complémentaires non reproductibles |
|---|---|
| S-MATH-040 | Sans objet |
Autres références conseillées
| AA | Autres références conseillées |
|---|---|
| S-MATH-040 | Léonard Gallardo, Mouvement brownien et calcul d'Itô : Cours et exercices corrigés, Hermann Fima C. Klebaner : Introduction to stochastic calculuswith applications, 3ème édition, Imperial College Press Karatzas, Ioannis, Shreve, Steven E., Brownian Motion and Stochastic Calculus, Springer |
Reports des notes d'AA d'une année à l'autre
| AA | Reports des notes d'AA d'une année à l'autre |
|---|---|
| S-MATH-040 | Autorisé |